Piggy Trader

01Yleiskatsaus

Piggy on autonominen kaupankäyntiagent, joka oppii hinnasta, volyymista, volatiliteettiregiimiä, makrokontekstista ja sentimentistä, ja mukauttaa strategiansa markkinaan, jossa se todellisuudessa on. Se on rakennettu kuin säästöpossu: kurinalaiset talletukset, kärsivällisesti korkouttaen, avattuna vain kun matematiikka on samaa mieltä.

02Minkä ongelman se ratkaisee

Useimmat "tekoälykaupankäynti"-työkalut kouluttavat yhtä signaalia — yleensä uutissentimentti — ja toivovat sen yleistyvän. Ne myös ovat taipuvaisia olemaan sääntöpohjaisia botteja, jotka sitoutuvat yhteen pelitaktiikkaan ja hajoavat heti kun markkinaresiimi muuttuu. Piggy on päinvastainen molemmissa: se käsittelee sentimentin yhtenä syötteenä monien joukossa, ja se oppii mikä markkinaresiimi suosii minkälaista strategiaa eikä laita kaikkea yhden pelikirjan varaan.

Tulos strategioita, jotka täytyy ansaita paikkansa otoksen ulkopuolella, mitoitettuna niin ettei yksi huono kauppa voi upottaa kirjaa.

03Mitä rakensimme

Jokainen markkinaliikettä aiheuttava kaava

Piggy lukee laajan signaalisarjan eikä yksittäistä syötettä:

• Hinta- & volyymikuviot — kynttilärakenteet, klassiset kaaviorakenteet, tuki & vastustus, volyymiprofiilit ja murtumat, aikaväleillä yhdestä minuutista yhteen viikkoon.
• Tilastollinen rakenne — keskiarvoon palautuminen, momentumitekijät, kointegraatio pareille, volatiliteetin aikarakenne.
• Markkinaregiimit — trendi / häly, matala-vol / korkea-vol, riskiä päälle / riskiä pois, korrelaatio- ja likviditeettiresiimt.
• Poikkiomaisuussignaalit — mitä kulta, öljy, joukkovelkakirjat, dollarisindeksi ja VIX tekevät, ja miten se historiallisesti sopii instrumenttiin.
• Makro & positiointi — talous- ja korkosyklit, keskuspankin kanta, kauppiaiden sitoumukset, suurten rahastojen virtaukset, tapahtumakalenterit.
• Sentimentti & virtaus — uutissävy, sosiaalinen mieliala ja optioiden virtaus, luettuna kallistuksena, ei koskaan koko teesiksi.

Yksi agent, kuusi strategiaperhettä

Piggy on meta-ohjain: se oppii mikä regiimi suosii mitä lähestymistapaa ja allokoi pääoman niiden välillä reaaliajassa — trendiä seuraten, keskiarvoon palautuen, murtumin, momentumilla, volatiliteetilla ja tapahtumaohjautuvasti. Se tunnistaa live-regiimiä ensin (esimerkiksi "trendimarkkina, matalan volatiliteetin regiimi"), sitten painottaa perheitä vastaavasti.

Riski ensin — mitoitus sisäänrakennettuna, ei pultattuna päälle

Strategia on yhtä hyvä kuin koko, jolla sitä käydään kauppaa. Piggy mitoittaa jokaisen position Kelly-tyylisellä skaalauksella odotetulle reunalle, volatiliteettiskaalauksella jotta hiljainen joukkovelkakirjapari ja villi kryptopari eivät mitoitu samoin, ja korrelaatiotietoisuudella — jos kaksi positiota ovat hiljaa sama kauppa, kirja trimmaa yhden ennen kuin drawdown tekee sen.

04Validointikuri

Jokainen Piggyn kautta toimitettu strategia läpäisee kävelyeteenpäin-validoinnin vuosien otoksen ulkopuolisella datalla ennen kuin yhtään pääomaa — paperia tai oikeaa — menee sen lähelle. Sisäiset hyväksymiskriteerit ovat Sharpe yli 1,5, maksimidrawdown alle 20%, voittoprosentti yli 55% ja kaikki kahdeksan kävelyeteenpäin-osiota positiivisina. Nämä ovat hyväksymiskriteerejä, ei lupauksia — mennyt simuloitu suorituskyky ei takaa tulevia tuloksia, ja kaupankäyntiin liittyy tappion riski.

05Teknologia

06Kohokohdat

• Meta-ohjain kuuden strategiaperheen yli, ei yksittäisen pelikirjan botti.
• Lukee 300+ signaalia hinnan, volyymin, volatiliteetin, regiimien, intermarketin ja makron yli.
• Tietää minkä regiimin se on ennen strategian valintaa, sitten allokoi pääoman live-tilassa.
• Riskilähtöinen positiomitoitus: Kelly-tyyppinen, volatiliteettiskaalattu ja korrelaatiotietoinen.
• Mitään ei toimiteta ilman kävelyeteenpäin, otoksen ulkopuolisen validoinnin läpäisemistä.

Aiheeseen liittyvät projektit